(받) 신한투증 관련 1. 8/2일 : 대리급 담당자가 야간시장에 코스피200선물 프랍매매하다가 매수로 물려서 계속 물을 타다가 10,000계약(약 8천억원)으로 매수포지션 증가. (3시 45분에 ETF 거래가 마감되어 야간 선물 거래는 불필요한데, 야간 선물 거래 계좌가 있었을 뿐이 아니라 10,000계약 거래가 가능 / 평소에도 프랍 매매가 있었던 것으로 추측 / 플로우 데스크에 프랍 롤이 생기면 항상 문제 발생) 2. 당일 담당자가 포지션을 꺾지못하고 JPM을 거래상대방으로 하는 코스피200 매도 스왑 거래 텀싯을 허위로 작성하고 부킹하여 포지션을 꺾은 것으로 포장 (신금투 결제는 JPM 결제부서와 거래 컨펌없이 프론트에서 준 텀싯으로 스왑 거래 컨펌) -> 당일은 손실 규모가 크지 않았다고 함 3. 8/5일 : 코리아 블랙 먼데이 발생으로 대규모 손실 발생 4. 중간에 손실 만회를 위해서 계속 매매 발생한 듯 -> 추가 손실 5. 9/9~12일 : 9월물 선물을 12월물로 선물 롤오버 6. 9월말쯤 팀장이 인지하고 선물 일부는 꺾긴 했으나 보고 누락 7. 10/10일 : 신금투와 JPM 결제부서에서 담보금액 불일치로 거래내역 확인 중 스왑 텀싯 허위 작성을 확인하고 10/11일 감사를 통하여 손실 규모 확인